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中债收益率曲线和指数日评 2017年4月26日

时间:2017-04-27 00:45来源: 作者: 点击:
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中债指数走势分析

  今日债券市场指数小幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)99.8578,下跌0.0007%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)171.5774,上涨0.0134%。全市场平均到期收益率为4.2835%,平均市值法到期收益率为4.2321%,平均市值法久期为3.89。

债市观察

  【利率品种】今日利率债市场收益率整体波动较小。早盘新发3年期国债,中标利率明显上行,带动二级市场收益率上探;午后农发续发1、5、10年期,中标利率涨跌互现,波动不大。截止日终,国债收益率曲线除个别期限外整体微幅波动1BP内;国开债曲线、农发行债、进出口行债收益率曲线整体涨跌互现。

  具体来看,国债曲线3年期170002带动曲线对应期限上行4BP至3.24%;5年期170007带动曲线对应期限稳定在3.34%;7年期170006带动曲线对应期限稳定在3.46%;10年期170004带动曲线对应期限稳定在3.45%;30年期170005带动曲线对应期限稳定在3.9%。

  国开债曲线整体小幅波动,5年期170206带动曲线对应期限稳定在4.2%;7年期170201带动曲线对应期限上行1BP至4.37%;10年期170210带动曲线对应期限稳定在4.16%。

  农发行债曲线整体小幅波动,3年期170402带动曲线对应期限下行1BP至4.08%;10年期170405带动曲线对应期限上行1BP至4.35%。

  进出口行债曲线整体小幅波动,3年期170305带动曲线对应期限上行1BP至4.06%;10年期170303带动曲线对应期限稳定在4.35%。

  地方政府债方面,地方政府债AAA曲线2、5年期在市场价格带动下收至3.80%、3.93%。

  【信用品种】今日信用债收益率整体下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率上行5BP至4.08%,6M期限收益率稳定于4.19%,1年期收益率下行3BP至4.44%。中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期收益率下行3BP至4.67%,5年期收益率下行2BP至4.72%水平。

  今日商业银行普通债曲线短端收益率涨跌互现。具体来看,中债商业银行普通债收益率曲线(AAA)7d期限上行44BP至4.01%的水平,1M期限上行5BP至4.14%的水平,3M期限维持在4.37%的水平,6M期限下行2BP至4.38%的水平,1年期限上行3BP至4.44%的水平。

  今日城投债曲线收益率整体下行。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA)0.25Y下行4BP至4.35%,3年期下行2BP至4.79%。中债城投债收益率曲线(AA2)3年期稳定在5.28%的水平。

  【交易所】今日交易所竞价交易总成交额约40亿元,较上一交易日有所放量。高等级公司债市场收益率较前一交易日下行约1BP;中低等级公司债市场收益率平均较前日基本持平。15恒大01(122383)等券成交活跃,收益率有所下行。

经济观察

  【公开市场】4月26日,央行公开市场进行400亿元7天期逆回购操作,200亿元14天期逆回购操作,200亿元28天期逆回购操作。央行公开市场今日将有400亿逆回购到期,单日净投放400亿元。

  【外汇市场】4月26日,人民币兑美元中间价报6.8845,调贬12个基点,连续调贬2日。

  【货币市场】今日Shibor利率整体小幅上涨,其中隔夜期限Shibor涨0.76bp报2.7590%,两周期限涨1.19bp报3.2799%。

  【股票市场】今日沪深两市整体上涨,上证综指上涨6.28点或(0.20%)至3140.85点,深证成指上涨39.62点或(0.39%)至10204.84点,创业板指上涨1.61点或(0.09%)至1820.48点。

  中债收益率曲线和指数日评 2017年4月26日

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